培训形式

在线直播,共9次课,每次2小时

每周2次(周二、周四,晚上20:00 - 22:00)

直播后提供录制回放视频,可在线反复观看,有效期1年

开课时间

2017年6月20日

面向人群

1. 适合有志于从事量化投资工作的计算机行业人员及在校学生;

2. 数据科学工作者,可以从本课程中学会从数据科学的方法玩转量化交易;

3. 所有金融机构从业人员,尤其是量化交易从业者,可以从本课程中学会如何用python玩机器学习和量化交易。

4. 适合希望使用机器学习和统计学习的方法应用于量化投资领域的爱好者和个人投资者 ,可以从本课程中学会量化投资的应用领域和必要的业务知识,以及如何构建成功的量化策略和交易的实战经验。

培训形式

在线直播,共9次课,每次2小时

每周2次(周二、周四,晚上20:00 - 22:00)

直播后提供录制回放视频,可在线反复观看,有效期1年

课程纲要

课程一: 量化投资基本概念和投资方法

培训导师 量邦科技董事长 冯永昌

课程纲要 统计哲学 统计量化投资哲学 策略概述 经典案例 量化投资现状

课程二: 量化投资组合管理(一)

培训导师 詹永川

量化投资组合管理简介 基础理论 多因子模型 因子分类体系

课程三: 量化投资组合管理(二)

培训导师 詹永川

因子测试方法 风险模型 投资组合构建方法 机器学习在因子选股中的应用

课程四: 量化择时策略与方法

培训导师 刘畅

量化择时概念 择时方法 择时策略的开发 机器学习择时案例

课程五: 程序化交易及策略开发(一)

培训导师 乔冰

程序化交易简介 交易系统与开发语言 策略分类与开发 CTA策略基本结构

课程六: 程序化交易及策略开发(二)

培训导师 郭惊华

技术分析基础 开平仓条件构建 交易策略实例 机器学习模型的应用

课程七: 套利交易与算法交易

培训导师 魏大鹏

套利原理 套利交易分类与策略 交易成本与冲击成本 常见交易算法 实践方法与系统

课程八: 期权策略开发

培训导师 刘天权

期权原理 期权策略开发流程 期权策略案例分析

课程九: FOF投资与资产配置

培训导师 刘畅

业绩量化评价 业绩归因分析 大类资产配置方法 MOM, FOF产品管理 对冲基金的运营与维护

师资介绍

冯永昌

量邦科技董事长,中国期货业协会互联网金融委员会专家顾问,珠海横琴金融产业园特别顾问,上海期货交易所博士后企业导师,北京大学光华管理学院统计学博士,央行互联网金融博士后。北京大学、清华大学EDP&FMBA讲师。曾担任某大型公募基金公司产品创新负责人,量化投资经理。参股多家量化私募基金.

刘天权

毕业于北京邮电大学,硕士学位;某私募公司量化投资负责人,多年基金管理经验,具有丰富的策略研发和投资实践经验。

郭惊华

毕业于北京邮电大学,硕士学位;某私募公司程序化交易组组长,具有丰富的投资实践经验。

魏大鹏

毕业于北京交通大学,硕士学位;某私募公司套利交易组组长,具有丰富的投资实践经验。

詹永川

毕业于北京大学,博士学位;北京大学对冲基金实验室研究员,现任量邦科技量化投资高级分析师。

乔冰

毕业于天津大学,硕士学位;某私募公司高级研究员,具有丰富的量化策略研发经验

刘畅

毕业于人民大学,硕士学位;某互联网金融公司高级投资顾问,具有丰富的金融投资和咨询经验。

培训软件

常见问题

Q: 会有实际上机演示和动手操作吗?

A: 有,几乎每节课,老师均会准备上机演示部分,学员可以学习老师的实践经验。

Q: 参加本门课程有什么要求?

A: 需要有Python语言编程经验,会使用Python Numpy, Scikit Learning等数据科学库,并了解机器学习的理论概念和常用算法原理。

Q: 本课程怎么答疑?

A: 推荐大家到小象问答社区(wenda.chinahadoop.cn)提问,方便知识的沉淀,老师会集中回答,不会因为QQ群信息刷屏而被老师错过。也会有专门的QQ班级群,同学们可以针对课上知识的问题,或者自己学习与动手实践中的问题,向老师提问,老师会进行相应解答。

Q: 课程中使用的软件工具是什么?会提供课程中使用的代码吗?

A: 课程中使用工具为Python,会提供代码。

Q:在哪里上课?

A:课程直播和回放都在小象学院官网(http://www.chinahadoop.cn)上进行,不需要其他直播软件;如果希望上下班路上观看,可以下载小象学院app进行缓存。

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