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CTA投资与程序化交易

2017年8月15日

CTA投资以期货为主要标的,以趋势投机为主要思想,以程序化交易为主要方法。近年来随着大宗商品市场波动的加大,程序化CTA以其独特的投资方法呈现出富有吸引力的投资回报和其他量化策略截然不同的收益曲线走势,尤其适合个人投资者的学习和参与.
本量化投资专业课程通过对CTA量化投资方法与理论的详细介绍,结合实际应用案例进行引导式教学,全面地提高学员对CTA量化投资的认知能力和实践能力。

费用:原价899元/人
  • 培训地点

    采取网上授课方式

  • 培训时间

    每周2次(周二、周四,晚上20:00 - 22:00)

  • 学习收益

    本量化投资专业课程通过对CTA量化投资方法与理论的详细介绍,结合实际应用案例进行引导式教学,全面地提高学员对CTA量化投资的认知能力和实践能力

  • 面向人群

    1.切实对期货交易和CTA投资感兴趣,目标从入门开始逐步了解CTA和程序化交易的金融机构从业人员。
    2. 有志于从事量化投资工作的计算机行业人员及在校学生。

课程安排

  • 第一课:期货市场和技术分析入门 (冯永昌主讲)

    • 1.你是财富管理者,而不是交易员:财富管理与金融交易
      2.期货交易的规则和常识
      3.技术分析和常见指标介绍
      4.CTA策略概述
      5.经典CTA基金业绩案例分析

  • 第二课:面向量化交易的Python基础(冯永昌主讲)

    • 1.量化投资与计算机科学
      2.投资对象描述——变量、列表、元组和字典
      3.投资基本计算——数值计算
      4.日志模块——字符串计算
      5.入场出场——条件与循环
      第二节:7:20-8:50PM
      揭开量化投资的面纱:量化投资概论与技术
  • 第三课:面向量化交易的Python进阶(易晓磊主讲)

    • 1. Q-Python 概述
      2.策略程序的结构
      3.主流CTA系统的操作
  • 第四课:经典CTA策略开发入门(易晓磊主讲)

    • 1.CTA投资逻辑
      2.hans123策略思想
      3.策略开发v1~v5逐步优化
  • 第五课:经典CTA策略开发进阶(易晓磊主讲)

    • 1.程序化陷阱—偷价格
      2.程序化陷阱—未来函数
      3.策略案例讲解:自适应动态突破
      4.策略范式及策略分类
      5.品种选择
      6.后验周期
      7.策略评价指标与参数寻优
  • 第六课:CTA交易入门(易晓磊/周晶晶主讲)

    • 1.实盘软件入门及CTP接入原理
      2.实盘交易盘前准备:硬件、网络、数据以及账户
      3.策略预后验及建仓原理
      4.盘中监控细节介绍
      5.后验与实盘的对比及盈利分析
      6.市场极端事件影响下CTA策略和实盘的应对分析
  • 第七课:现代CTA策略研究(冯永昌主讲)

    • 1.从认识数据开始,兼谈后验中的周期精度
      2.经验、抽样、局部平滑和移动平滑
      3.信号管理和资金管理
      4.策略组合优化
      5.海龟策略讲解
  • 第八课:CTA基金实战和风险管理(周晶晶主讲)

    • 1.风险思维
      2.经典CTA风险控制理念
      3.管理人的风险
      4.策略组合优化
      5.CTA风险控制与实战
  • 第九课:CTA收益驱动因素分析(王晓光主讲)

    • 1.CTA在系统化投资中的地位
      2.CTA收益来源和风险分析
      3.风格CTA策略的交易逻辑
      4.套利CTA和多头CTA对比和结合
      5.自上而下的CTA投资

师资介绍

  • 冯永昌
    量邦科技董事长,中国期货业协会互联网金融委员会专家顾问,珠海横琴金融产业园特别顾问,上海期货交易所博士后企业导师,北京大学光华管理学院统计学博士,央行互联网金融博士后。北京大学、清华大学EDP&FMBA讲师。曾担任某大型公募基金公司产品创新负责人,量化投资经理。参股多家量化私募基金.
  • 易晓磊
    北京大学软件工程硕士,南京大学软件工程学士,主导的项目包括国内最快的量化策略研发平台大宽网、福布斯互联网金融50强微量网,量邦天语首席架构师,某高频交易系统首席架构师,曾担任某对冲基金首席架构师,Adobe公司高级工程师
  • 周晶晶
    新锐CTA私募千泉资管掌门人,截止2016年底时,在私募排排网宏观策略私募基金最近一月,最近一季度,最近半年多期排行第一。是国内第一批通过投资咨询资格的期货从业人员,经历过CTA市场的大起大落,在CTA投资研究、风险管理等领域具有丰富经验。
  • 王晓光
    美国普度大学统计学博士毕业,高频数据与量化金融领域专家,尤其擅长CTA,拥有8年实战投资经验,交易品种涉及国内股市,期货,以及美国股市,期货和外汇市

培训软件

常见问题

Q:会有实际上机演示和动手操作吗?


A:有,几乎每节课,老师均会准备上机演示部分,学员可以学习老师的实践经验。

Q:参加本门课程有什么要求?


A:本课程不需要任何先修课程,但是课程为了保证从入门到精通的节奏感,有各方面经验的学员可以跳过一些必须的基础课时。

Q:本课程怎么答疑?


A:推荐大家到小象问答社区(wenda.chinahadoop.cn)提问,方便知识的沉淀,老师会集中回答,不会因为QQ群信息刷屏而被老师错过。也会有专门的QQ班级群,同学们可以针对课上知识的问题,或者自己学习与动手实践中的问题,向老师提问,老师会进行相应解答。

Q:课程中使用的软件工具是什么?会提供课程中使用的代码吗?


A:课程中使用工具为Python,会提供代码。

Q:在哪里上课?


A:课程直播和回放都在小象学院官网(http://www.chinahadoop.cn)上进行,不需要其他直播软件;如果希望上下班路上观看,可以下载小象学院app进行缓存。

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