量化投资咨询

量邦科技致力于为各类金融机构提供直接和深入的量化投资咨询、量化投资服务、量化投资方法等一系列的专业的知识,帮助机构更好地解决量化投资难题

量化投资方法在现代资产管理行业具有不可替代的地位,其在A股市场已经具有十年以上的发展历史,在不同程度上重塑了商业银行、信托公司、证券公司、期货公司、公募基金、私募基金以及其他金融机构的产品与服务形态。

量邦科技致力于为各类金融机构提供直接和深入的量化投资咨询,包括方法、工具和行业知识,其具体咨询领域包括:

市场进入

某公募基金管理公司发展历史较短,面临行业同质化严重,产品发行压力大,规模增长缓慢的问题,公司谋求战略转型、产品创新和差异化发展。拟在量化投资方面加大投入,或发展自己的量化投资团队,或将公司进行平台化转型,引入不同具有量化投资管理能力的团队,进行优势互补。公司高层需要专业咨询机构回答以下问题:

● 如何利用量化投资扩大管理资产规模?

● 目前国内一线公募关注的“风险评价”等方法具有什么特点?

● 国内公募基金量化投资具有什么样的发展历史?

● 量化投资在公募基金有哪些应用领域,效果如何?

● 如何建设一支适合公募基金的量化投资团队,投入如何?

● 当前市场环境下和量化投资相结合,产品创新的重点是什么?

● ......

 

某VC\PE投资机构在其领域具有非常成功的投资经验,随着管理资产规模的不断扩大,亟需扩大投资领域,分散投资风险,尤其是提高流动性管理能力。量化投资的一些方法具有收益稳健、流动性好的特点,公司高层需要深入专业的了解,决定在这个领域的投入方式和方向,他们关心:

● 私募机构的量化投资通常有哪些方法,收益如何?

● 如何搭建私募机构的量化投资团队,人员构成以及来源是什么?

● 私募机构开展量化投资业务,相关的产品发行、运营管理、IT投入情况如何?

● ……

 

某老牌股票投资机构近年来在市场巨幅波动中遭遇比较大业绩压力,引入量化投资管理能力增强完善基本面投资、主题投资和多头投资策略,尤其是用量化的方法进行系统化风险管理刻不容缓,投委会最关心的是:

● 如何使用恰当的对冲手段将传统选股优势提取成绝对收益?

● 如何使用资金管理和仓位管理优化多头策略?

● 如何放大、缩小某种特定的市场风格?

● 如何使用大数据手段优化主题投资方法?

● ……

 

某具有强大金融产品销售能力的金融机构(银行、信托、第三方销售公司)想专攻量化投资产品,但是国内行业历史短,对量化投资策略分类混乱,产品良莠不齐,量化投资业绩和公司发展程度具有一定的反比关系,为了构建最合理的产品池,销售团队关心:

● 如何获取优质的量化投资公司和产品数据?

● 如何寻找和挑选优秀的量化投资团队?

● 私募基金量化投资策略有哪些常见分类,国内发展如何?

● 如何合理评价量化私募投资业绩?

● 如何构建量化私募产品组合?

● ……

 

信息系统搭建

针对不同量化投资管理能力和业务目标,主要涵盖:

● 数据源和数据库建设

● 研究系统搭建

● 交易系统搭建

● 运营系统搭建

● 基于SaaS的量化投资信息系统建设

 

投资管理能力咨询

主流量化投资方法的研究和能力搭建,包括数据、研究和交易,具体包括:

● 阿尔法和量化对冲能力建设

● CTA投资管理能力建设

● 高频交易能力建设

● 机器学习技术咨询

● 时间序列分析技术咨询

 
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